A.名義值法
B.敏感性法
C.波動性法
D.VaR法
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A.聯(lián)合投資管理公司
B.美國摩根
C.費納蒂
D.米勒
A.動量投資策略
B.Alpha策略
C.免疫策略
D.多重支付負債下的組合策略
A.小于
B.大于
C.小于或等于
D.大于或等于
A.完全復制法
B.市值加權法
C.分層市值加權法
D.最優(yōu)化方法
A.套利機會轉(zhuǎn)瞬即逝，所以無套利區(qū)間的計算應該及時完成
B.確定交易規(guī)模時應考慮預期的獲利水平和交易規(guī)模大小對市場沖擊的影響
C.先后進行股指期貨合約和股票交易
D.套利頭寸的了結有三種選擇
最新試題
從理論上講，組合技術主導思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。（）
套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進行的交易行為，希望價差在預期的時間內(nèi)能夠沿著自己設想的軌跡達到合理的狀態(tài)。（）
市值加權法下模擬組合最終的計算結果應該是買賣股票的手數(shù)。（）
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
如果投資者預測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）