判斷題VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定。（）
最新試題
金融工程是金融業(yè)不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。（）
題型：判斷題
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定。（）
題型：判斷題
熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（）
題型：判斷題
套期保值要求在一個市場進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數(shù)量的空頭。（）
題型：判斷題
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
題型：判斷題
在股指期貨中，由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。（）
題型：判斷題
套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進(jìn)行的交易行為，希望價差在預(yù)期的時間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。（）
題型：判斷題
如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。（）
題型：判斷題
VaR法在風(fēng)險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風(fēng)險測度的主流。（）
題型：判斷題
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導(dǎo)致的風(fēng)險。（）
題型：判斷題