A.美國芝加哥期權(quán)交易所的中國股指期貨
B.NASDAQ中國企業(yè)指數(shù)期貨
C.新加坡新華富時中國50指數(shù)期貨
D.香港以恒生中國企業(yè)指數(shù)為標的的期貨合約
你可能感興趣的試題
A.政策風險
B.市場風險
C.操作風險
D.資金風險
A.有利于被扭曲的價格關(guān)系恢復(fù)到正常水平
B.有利于市場流動性的提高
C.對于排除或減弱市場壟斷力量、保證交易者的正常進出和套期保值操作的順利實現(xiàn)具有很大的好處
D.抑制過度投機
A.套利行為有利于市場流動性的提高
B.有利于被扭曲的價格關(guān)系恢復(fù)到正常水平
C.價差越大,套利的積極性越高,套利的人也越多
D.國際上絕大多數(shù)交易所都對自己可以控制的套利交易采取鼓勵和優(yōu)惠政策
A.兩個市場之間不存在不合理差價
B.無交易成本、無稅收
C.無不確定性存在
D.兩個市場間的流動和競爭必須是無障礙的
A.股指期貨
B.股指期權(quán)
C.股票期貨
D.股票期權(quán)
最新試題
熊市套利者認為,近期合約的跌幅將大于遠期合約。()
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。()
Alpha策略依賴于投資者的股票(組合)選擇能力,該能力不是體現(xiàn)在對股票(組合)或大盤的趨勢判斷,而是研究其相對于基準指數(shù)的投資價值。()
如果投資者預(yù)測股市將大幅下調(diào),投資組合β系數(shù)將變大。()
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設(shè)想的軌道運行,就決定了套利存在潛在的風險。()
如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券,那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。()
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易,主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。()
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。()
在兩種資產(chǎn)之間進行套利交易的前提條件是:兩種資產(chǎn)的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間,并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。()
套期保值效果的好壞取決于基差(Basis)的變化。()