A.套利行為有利于市場(chǎng)流動(dòng)性的提高
B.有利于被扭曲的價(jià)格關(guān)系恢復(fù)到正常水平
C.價(jià)差越大，套利的積極性越高，套利的人也越多
D.國(guó)際上絕大多數(shù)交易所都對(duì)自己可以控制的套利交易采取鼓勵(lì)和優(yōu)惠政策
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A.兩個(gè)市場(chǎng)之間不存在不合理差價(jià)
B.無(wú)交易成本、無(wú)稅收
C.無(wú)不確定性存在
D.兩個(gè)市場(chǎng)間的流動(dòng)和競(jìng)爭(zhēng)必須是無(wú)障礙的
A.股指期貨
B.股指期權(quán)
C.股票期貨
D.股票期權(quán)
A.機(jī)構(gòu)大戶(hù)手中持有大量股票，但看空后市
B.長(zhǎng)期持股的大股東不看空后市
C.投資銀行與股票包銷(xiāo)商持有剩余股票在市場(chǎng)不太景氣時(shí)就會(huì)導(dǎo)致?lián)p失
D.交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看跌期權(quán)
A.機(jī)構(gòu)大戶(hù)手中持有大量股票，但看空后市
B.長(zhǎng)期持股的大股東
C.交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看漲期權(quán)
D.機(jī)構(gòu)投資者現(xiàn)在擁有大量資金，計(jì)劃按現(xiàn)行價(jià)格買(mǎi)進(jìn)一組股票
A.買(mǎi)進(jìn)套期保值
B.多頭套期保值
C.賣(mài)出套期保值
D.空頭套期保值
最新試題
套期保值要求在一個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個(gè)市場(chǎng)建立同等數(shù)量的空頭。（）
套利過(guò)程不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱(chēng)為風(fēng)險(xiǎn)套利。（）
如果投資者預(yù)測(cè)股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
金融工程通過(guò)設(shè)計(jì)融資方案可以達(dá)到傳統(tǒng)金融工具難以滿(mǎn)足的特定融資需要，降低融資成本。（）
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（）
跨品種價(jià)差套利中，兩個(gè)指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
Alpha策略依賴(lài)于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對(duì)股票（組合）或大盤(pán)的趨勢(shì)判斷，而是研究其相對(duì)于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價(jià)值。（）
風(fēng)險(xiǎn)的不對(duì)稱(chēng)性、進(jìn)入市場(chǎng)難度的不對(duì)稱(chēng)性以及在稅收方面的不對(duì)稱(chēng)性，未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會(huì)。（）
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開(kāi)發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）