A.E（rp）與χA
B.σP與χA
C.E（rp）與σp
D.Eσp）與γp
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率低的組合
B.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率高的組合
C.具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投資者選擇方差較小的組合
D.人們?cè)谕顿Y決策時(shí)希望期望收益率越大越好，風(fēng)險(xiǎn)越小越好
A.可供選擇的單個(gè)證券的收益率和方差
B.證券收益率之間的相互關(guān)系
C.投資組合中權(quán)數(shù)的約束
D.市場(chǎng)的總體狀態(tài)
A.Matlab
B.SPSS
C.Eviews
D.Office
A.股票
B.債券
C.銀行存單
D.期貨
A.夏普
B.特雷諾
C.詹森
D.羅爾
最新試題
在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場(chǎng)的有效性分為（）形式。
（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯(cuò)誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過(guò)度。
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）
無(wú)差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）
實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）
法瑪有關(guān)有效市場(chǎng)形式的描述中將信息分為（）。
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指?jìng)€(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
β系數(shù)可以反映（）。
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
市場(chǎng)異?，F(xiàn)象可以分為（）。