A.市場(chǎng)處于牛市時(shí)，投資者會(huì)選擇β系數(shù)較大的股票
B.市場(chǎng)處于牛市時(shí)，投資者會(huì)選擇β系數(shù)較小的股票
C.市場(chǎng)處于熊市時(shí)，投資者會(huì)選擇β系數(shù)較大的股票
D.市場(chǎng)處于熊市時(shí)，投資者會(huì)選擇β系數(shù)較小的股票
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你可能感興趣的試題
A.證券或證券組合對(duì)市場(chǎng)組合方差的貢獻(xiàn)率
B.證券或證券組合對(duì)市場(chǎng)組合協(xié)方差的貢獻(xiàn)率
C.證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
D.證券承擔(dān)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平
A.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
B.β系數(shù)的絕對(duì)值越小表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
C.β系數(shù)的絕對(duì)值越大表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
D.β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
A.證券的選擇
B.風(fēng)險(xiǎn)控制
C.投資組合績(jī)效評(píng)價(jià)
D.收益的預(yù)期
A.T是有效組合中唯一一個(gè)不含無風(fēng)險(xiǎn)證券而僅由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的組合
B.有效邊界上任意證券組合均可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券與T的再組合
C.切點(diǎn)證券組合T完全由市場(chǎng)確定
D.切點(diǎn)證券組合T與投資者的偏好有關(guān)
A.所有投資者擁有完全相同的有效邊界
B.投資者對(duì)依據(jù)自己風(fēng)險(xiǎn)偏好所選擇的最優(yōu)證券組合P進(jìn)行投資，其風(fēng)險(xiǎn)投資部分均可視為對(duì)T的投資
C.當(dāng)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)時(shí)，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T就等于市場(chǎng)組合
D.所有投資者擁有同一個(gè)證券組合可行域和有效邊界
最新試題
建立在理性投資者假設(shè)和有效競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對(duì)證券市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。（）
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）
有效市場(chǎng)假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯(cuò)誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。
由資本市場(chǎng)線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場(chǎng)對(duì)有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償。（）
套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
法瑪有關(guān)有效市場(chǎng)形式的描述中將信息分為（）。
保守型投資者的無差異曲線比較陡峭。（）