A.方差度量法
B.情景綜合分析法
C.歷史數(shù)據(jù)法
D.下跌概率法
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你可能感興趣的試題
A.方差度量法
B.收益預(yù)期范圍度量法
C.歷史數(shù)據(jù)法
D.下跌概率法
A.通貨膨脹預(yù)期
B.不同歷史時期的經(jīng)濟(jì)周期
C.各類型資產(chǎn)的收益率
D.不同類型資產(chǎn)之間的相關(guān)性
A.分析目前與未來的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，確認(rèn)經(jīng)濟(jì)環(huán)境可能存在的狀態(tài)范圍
B.預(yù)測在各種情景下，各類資產(chǎn)可能的收益與風(fēng)險以及各類資產(chǎn)之間的相關(guān)性
C.確定各情景發(fā)生的概率
D.以情景的發(fā)生概率為權(quán)重，通過加權(quán)平均的方法估計(jì)各類資產(chǎn)的收益與風(fēng)險
A.歷史數(shù)據(jù)法
B.情景綜合分析法
C.系列數(shù)據(jù)法
D.預(yù)測數(shù)據(jù)法
A.現(xiàn)金
B.固定收益證券
C.股票
D.不動產(chǎn)
最新試題
系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個綜合的動態(tài)過程。（）
運(yùn)用動態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測市場變化。（）
投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。
一般而言，劃分系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險采用的是情景綜合分析法。（）
大多數(shù)動態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。
在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后，必須對所有組合進(jìn)行檢驗(yàn)。（）
明確資本市場的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率，確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。（）
風(fēng)險承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險的投資組合。（）
買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）。
資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險之間的關(guān)系，因而短期投資者最低風(fēng)險戰(zhàn)略可能與長期投資者的最低風(fēng)險戰(zhàn)略大不相同。（）