A.交易成本
B.價(jià)格波動(dòng)
C.管理費(fèi)用
D.持有期限
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A.不同資產(chǎn)類別的收益情況
B.投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好
C.投資者的實(shí)際需求
D.市場(chǎng)的短期變化
A.時(shí)間跨度
B.范圍
C.配置策略
D.風(fēng)格類別
A.對(duì)于有負(fù)債的機(jī)構(gòu)，應(yīng)同時(shí)考慮負(fù)債
B.不同的負(fù)債可能會(huì)影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果
C.這一過程稱為資產(chǎn)與負(fù)債最優(yōu)化過程
D.有效市場(chǎng)前沿是在同一期望投資收益率下風(fēng)險(xiǎn)最大的資產(chǎn)組合
A.計(jì)算組合的期望收益率
B.計(jì)算資產(chǎn)配置的風(fēng)險(xiǎn)
C.計(jì)算預(yù)期收益率的峰度
D.確定有效市場(chǎng)前沿
A.歷史數(shù)據(jù)法
B.情景綜合分析法
C.有效市場(chǎng)前沿法
D.技術(shù)分析法
最新試題
從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險(xiǎn)策略是將全部資金投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的一種動(dòng)態(tài)調(diào)整策略。
系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個(gè)綜合的動(dòng)態(tài)過程。（）
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果。（）
按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應(yīng)該如何操作？（）
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。
同等風(fēng)險(xiǎn)的情況下，全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴(yán)格意義上的國(guó)內(nèi)組合帶來更高的長(zhǎng)期收益。（）
投資組合保險(xiǎn)的一種簡(jiǎn)化形式是固定比例投資組合保險(xiǎn)（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）
資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，因而短期投資者最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略可能與長(zhǎng)期投資者的最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略大不相同。（）
買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險(xiǎn)策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）。
美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容：（）。