單項選擇題（）是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點。
A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.以上三種均可
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1.單項選擇題與替代互換相比，市場間利差互換的風(fēng)險要（）一些。
A.更小
B.更大
C.平穩(wěn)
D.復(fù)雜
2.單項選擇題投資期分析法把債券互換各個方面的回報率分解為（）個組成成分。
A.2
B.3
C.4
D.5
3.單項選擇題由于大多數(shù)債券價格與收益率存在凸性，當(dāng)收益率降低時，估算的價格上升幅度（）實際的價格上升幅度。
A.小于
B.大于
C.小于等于
D.大于等于
4.單項選擇題一般而言，只有在存在（）的收益級差和（）的過渡期時，債券投資者才會進行互換操作。
A.較高，較短
B.較低，較長
C.較高，較長
D.較低，較短
5.單項選擇題當(dāng)收益率越低時，估算價格的上升幅度（）實際價格的上升幅度。
A.大于
B.小于
C.等于
D.不確定
最新試題
當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
題型：判斷題
債券互換類型有（）。
題型：多項選擇題
免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）
題型：判斷題
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）
題型：判斷題
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
題型：判斷題
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
題型：多項選擇題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項選擇題
規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風(fēng)險。（）
題型：判斷題
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。（）
題型：判斷題
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
題型：判斷題