A.替代互換
B.市場間利差互換
C.稅差激發(fā)互換
D.可分離可轉(zhuǎn)換
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.利息、違約風(fēng)險(xiǎn)
B.期限(久期)
C.流動性、稅收特性
D.可回購條款
A.期限結(jié)構(gòu)
B.預(yù)期收益
C.波動性
D.信用等級
A.收益率
B.波動性
C.流動性
D.變現(xiàn)能力
A.凸性可以描述大多數(shù)債券價(jià)格與收益率的關(guān)系
B.凸性對投資者總是有利的
C.其他條件不變時(shí),較大的凸性更有利于投資者
D.沒有內(nèi)含選擇權(quán)的債券不適合采用凸性計(jì)算公式
A.需要先計(jì)算債券價(jià)格下降χ元時(shí)的到期收益率
B.是指應(yīng)計(jì)收益率每變化一個(gè)基點(diǎn)時(shí)引起的債券價(jià)格的絕對變動額
C.新的收益率與初始收益率的差額即是債券價(jià)格變動χ元時(shí)的收益率
D.其他條件相同時(shí),債券價(jià)格收益率越小,說明債券的價(jià)格波動性越大
最新試題
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。()
在利率走低時(shí),再投資收益率就會降低,再投資風(fēng)險(xiǎn)加大;當(dāng)利率上升時(shí),債券價(jià)格會下降,但是利息的再投資收益會上升。()
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。()
投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利,或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。()
消極的債券組合管理通常是把市場價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。()
如果投資者認(rèn)為市場有效性較強(qiáng)時(shí),可采取指數(shù)化的投資策略。()
債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括()。
指數(shù)化的局限性包括()。
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù),而不管利率如何變化。()
債券互換類型有()。