A.向左平移
B.向右平移
C.集中于波峰和波谷
D.集中于兩極
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A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.以上三種均可
A.更小
B.更大
C.平穩(wěn)
D.復(fù)雜
A.2
B.3
C.4
D.5
A.小于
B.大于
C.小于等于
D.大于等于
A.較高，較短
B.較低，較長(zhǎng)
C.較高，較長(zhǎng)
D.較低，較短
最新試題
收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。
當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
跟蹤誤差有可能來自于（）。
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）