A.指數(shù)化策略不可以保證投資組合業(yè)績與某種債券指數(shù)相同
B.指數(shù)的業(yè)績并不一定代表投資者的目標(biāo)業(yè)績
C.與指數(shù)相配比也并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo)
D.指數(shù)構(gòu)造過程中跟蹤誤差往往比較大
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你可能感興趣的試題
A.經(jīng)驗證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績并不好
B.與積極型的債券組合管理相比，指數(shù)化組合管理所收取的管理費用更低
C.有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對基金經(jīng)理的控制力
D.債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
A.斜度變化
B.寬度變化
C.長度變動
D.谷峰變動
A.應(yīng)急免疫
B.子彈式策略
C.兩極策略
D.梯式策略
最新試題
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
指數(shù)化的局限性包括（）。
市場間利差互換的操作思路有（）。
當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）