A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.夏普指數(shù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.夏普指數(shù)
A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.夏普指數(shù)
A.日
B.月
C.季度
D.年或年化
A.風(fēng)險(xiǎn)衡量
B.收益率
C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整衡量
D.波動(dòng)性
A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.道氏指數(shù)
最新試題
基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績效評(píng)價(jià)方法。()
對(duì)多期收益率的衡量和比較,常常會(huì)用到()。
考察不同風(fēng)險(xiǎn)水平基金的投資表現(xiàn),需要在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基礎(chǔ)上對(duì)基金的績效加以衡量。()
用()對(duì)基金績效進(jìn)行衡量時(shí),假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
基準(zhǔn)比較法在實(shí)際應(yīng)用中存在的問題有()。
()用以衡量基金的均異性特征。
基金經(jīng)理投資能力可被分為()。
T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。()
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。()
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場組合,在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。()