A.現(xiàn)金比例變化法
B.成功概率法
C.二次項法
D.雙貝塔方法
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.CAPM的有效性問題
B.SML誤定可能引致的績效衡量誤差
C.基金組合的風險水平并非一成不變
D.以單一市場組合為基準的衡量指標會使績效評價有失偏頗
A.夏普指數(shù)越大，績效越差
B.夏普指數(shù)越大，績效越好
C.資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)
D.夏普指數(shù)調整的是全部風險
A.要從市場上已有的指數(shù)中選出一個與基金投資風格完全對應的指數(shù)非常困難
B.基金經理常有與基準組合比賽的念頭
C.基準指數(shù)的風格可能由于其中股票性質的變化而發(fā)生變化
D.公開的市場指數(shù)并不包含現(xiàn)金余額
A.要做到"公平"分組很困難，從而也就使比較的有效性受到質疑
B.很多分組含義模糊
C.分組比較隱含地假設了同組基金具有相同的風險水平
D.將投資則所投資的基金與同組中中位基金的業(yè)績進行比較，在比較之前無法確定該基金的業(yè)績，而且中位基金會不斷變化
A.時間加權收益率
B.算術平均收益率
C.幾何平均收益率
D.簡單凈值收益率
最新試題
在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應該較小。（）
基準比較法是目前最普遍、最直觀的績效評價方法。（）
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
計算擇時能力的公式是（）。
對多期收益率的衡量和比較，常常會用到（）。
（）以馬柯威茨的均異為基礎。
如果只關注基金在同組的比較，將會偏離績效評價的根本目的。（）
從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻，剩余則為基金股票選擇的貢獻。（）
用（）對基金績效進行衡量時，假設基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
平均收益率的計算包括（）。