A.CAPM的有效性問(wèn)題
B.SML誤定可能引致的績(jī)效衡量誤差
C.基金組合的風(fēng)險(xiǎn)水平并非一成不變
D.以單一市場(chǎng)組合為基準(zhǔn)的衡量指標(biāo)會(huì)使績(jī)效評(píng)價(jià)有失偏頗
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A.夏普指數(shù)越大，績(jī)效越差
B.夏普指數(shù)越大，績(jī)效越好
C.資本市場(chǎng)線的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)
D.夏普指數(shù)調(diào)整的是全部風(fēng)險(xiǎn)
A.要從市場(chǎng)上已有的指數(shù)中選出一個(gè)與基金投資風(fēng)格完全對(duì)應(yīng)的指數(shù)非常困難
B.基金經(jīng)理常有與基準(zhǔn)組合比賽的念頭
C.基準(zhǔn)指數(shù)的風(fēng)格可能由于其中股票性質(zhì)的變化而發(fā)生變化
D.公開(kāi)的市場(chǎng)指數(shù)并不包含現(xiàn)金余額
A.要做到"公平"分組很困難，從而也就使比較的有效性受到質(zhì)疑
B.很多分組含義模糊
C.分組比較隱含地假設(shè)了同組基金具有相同的風(fēng)險(xiǎn)水平
D.將投資則所投資的基金與同組中中位基金的業(yè)績(jī)進(jìn)行比較，在比較之前無(wú)法確定該基金的業(yè)績(jī)，而且中位基金會(huì)不斷變化
A.時(shí)間加權(quán)收益率
B.算術(shù)平均收益率
C.幾何平均收益率
D.簡(jiǎn)單凈值收益率
A.時(shí)間加權(quán)收益率
B.算術(shù)平均收益率
C.幾何平均收益率
D.簡(jiǎn)單凈值收益率
最新試題
考察不同風(fēng)險(xiǎn)水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基礎(chǔ)上對(duì)基金的績(jī)效加以衡量。（）
時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）
下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。
資本市場(chǎng)線的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)。（）
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場(chǎng)組合，在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中可以選擇準(zhǔn)市場(chǎng)組合作為市場(chǎng)組合的替代品。（）
（）考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
在市場(chǎng)繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）
擇時(shí)能力的衡量方法有（）。
經(jīng)典績(jī)效衡量方法存在的問(wèn)題有（）。
算術(shù)平均收益率一般可以用于對(duì)平均收益率的無(wú)偏估計(jì)。（）