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單項(xiàng)選擇題預(yù)期理論暗含著一個(gè)假定是：不同期限的債券是可以（）的。

A．相互替代
B．不能相互替代
C．在一定條件下可以替代
D．互換

1.單項(xiàng)選擇題（）反映了市場(chǎng)的利率期限結(jié)構(gòu)，對(duì)于收益率曲線不同形狀的解釋產(chǎn)生了不同的期限結(jié)構(gòu)理論。

A．收益風(fēng)險(xiǎn)曲線
B．風(fēng)險(xiǎn)曲線
C．收益曲線
D．收益率曲線

2.單項(xiàng)選擇題上升的收益率曲線意味著市場(chǎng)與其短期利率水平會(huì)在未來(lái)（）。

A．維持不變
B．下降
C．上升
D．兩者沒有明顯關(guān)系

3.單項(xiàng)選擇題或有規(guī)避中，當(dāng)實(shí)際收益高于目標(biāo)收益時(shí)，投資者可采?。ǎ┑耐顿Y策略，爭(zhēng)取獲得（）的收益。

A．積極，平穩(wěn)
B．消極，平穩(wěn)
C．積極，更高
D．消極，更高

4.單項(xiàng)選擇題零息債券的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為（）。

A．正
B．零
C．負(fù)
D．任意

5.單項(xiàng)選擇題規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率（）時(shí)，組合所蘊(yùn)涵的（）。

A．平行變動(dòng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
B．非平行變動(dòng)，再投資風(fēng)險(xiǎn)
C．非平行變動(dòng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
D．平行變動(dòng)，再投資風(fēng)險(xiǎn)