A.債券組合的久期與負(fù)債的久期相等
B.組合內(nèi)各種債券的久期分布必須比負(fù)債的久期分布更廣
C.債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負(fù)債的現(xiàn)值相等
D.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負(fù)債的終值相等
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A.債券投資組合的久期等于負(fù)債的久期
B.債券投資組合的到期日等于負(fù)債的到期日
C.投資組合的現(xiàn)金流量現(xiàn)值與未來負(fù)債的現(xiàn)值相等
D.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負(fù)債的終值相等
A.收益率曲線是水平狀態(tài)
B.收益率的任何變動都使收益率曲線平行移動
C.利率在所有期限點上都不變
D.利率在所有期限點上以相同的基點上升或下降
A.建立指數(shù)化組合的交易成本
B.指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的差別
C.建立指數(shù)機構(gòu)所用的價格與指數(shù)債券的實際交易價格的偏差
D.指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量的多少
A.與該指數(shù)相配比并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資者的收益率需求目標(biāo)
B.構(gòu)造投資組合時的執(zhí)行價格可能高于指數(shù)發(fā)布者所采用的債券價格
C.大量的不可流通或流動性較低的投資對象使市場指數(shù)可能無法復(fù)制
D.如果指數(shù)構(gòu)造機構(gòu)高估了再投資利率，則指數(shù)化組合的業(yè)績將明顯低于指數(shù)的業(yè)績
A.指數(shù)化策略不可以保證投資組合業(yè)績與某種債券指數(shù)相同
B.指數(shù)的業(yè)績并不一定代表投資者的目標(biāo)業(yè)績
C.與指數(shù)相配比也并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo)
D.指數(shù)構(gòu)造過程中跟蹤誤差往往比較大
最新試題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
跟蹤誤差有可能來自于（）。
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
債券指數(shù)化投資的動機包括（）。
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。