A．息票利率、再投資利率和未來到期收益率是債券收益率的構(gòu)成因素
B．風險溢價反映了投資者投資于非國債債券時面臨的額外風險
C．債券流動性越大，投資者要求的收益率越低
D．到期期限與風險溢價無關(guān)
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A．長、中、短期債券被分割在不同的市場上
B．長、中、短期債券各自有獨立的市場均衡狀態(tài)
C．長期借貸活動決定短期債券的利率
D．利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場的供求關(guān)系決定的
A．發(fā)行人種類
B．稅收負擔
C．債券的預(yù)期流動性
D．到期期限
A．息票利率
B．基礎(chǔ)利率
C．發(fā)行人類型
D．發(fā)行人的信用度
A．基礎(chǔ)利率不能隨時問不斷波動
B．現(xiàn)金流能夠按計算出的內(nèi)部收益率進行再投資
C．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長的債券到期
A．小于
B．等于
C．高于
D．小于等于
最新試題
提前贖回條款不影響風險溢價。（）
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風險。（）
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
當且僅當（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風險。
債券指數(shù)化投資的動機包括（）。
當市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
當收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風險加大；當利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風險的方式不同。（）