A．長、中、短期債券被分割在不同的市場上
B．長、中、短期債券各自有獨立的市場均衡狀態(tài)
C．長期借貸活動決定短期債券的利率
D．利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場的供求關(guān)系決定的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．發(fā)行人種類
B．稅收負擔(dān)
C．債券的預(yù)期流動性
D．到期期限
A．息票利率
B．基礎(chǔ)利率
C．發(fā)行人類型
D．發(fā)行人的信用度
A．基礎(chǔ)利率不能隨時問不斷波動
B．現(xiàn)金流能夠按計算出的內(nèi)部收益率進行再投資
C．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長的債券到期
A．小于
B．等于
C．高于
D．小于等于
A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小化法
D．相關(guān)系數(shù)最大法
最新試題
免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）
當(dāng)投資者認為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
多重負債下的組合免疫策略要求達到的條件有（）。
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）