A．投資者認(rèn)為市場效率較強(qiáng)時，可采取指數(shù)化的投資策略
B．當(dāng)投資者對未來的現(xiàn)金流量有著特殊需求時，可采用免疫和現(xiàn)金流匹配策略
C．當(dāng)投資者認(rèn)為市場效率較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取積極的投資策略
D．具體選擇哪一種策略，投資者需要根據(jù)市場的實際情況與自身需求來確定
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A．指數(shù)化策略不能保證投資組合業(yè)績與某種債券指數(shù)相同
B．指數(shù)的業(yè)績并不一定代表投資者的目標(biāo)業(yè)績
C．與指數(shù)相配比也并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo)，
D．指數(shù)構(gòu)造過程中跟蹤誤差往往比較大
A．投資組合與指數(shù)之間的不匹配會造成跟蹤誤差
B．債券數(shù)量越多，跟蹤誤差就越大
C．債券數(shù)量越少，由投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就越大
D．跟蹤誤差是衡量資產(chǎn)管理人管理績效的指標(biāo)
A．指數(shù)化策略
B．免疫策略
C．股票策略
D．債券策略
A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小化法
D．成本最小化法
A．經(jīng)驗證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績并不好
B．與積極型的債券組合管理相比，指數(shù)化組合管理所收取的管理費(fèi)用更低
C．有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對基金經(jīng)理的控制力
D．債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合
最新試題
投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
常用的收益率曲線策略包括（）。
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）
當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。