A．投資組合與指數(shù)之間的不匹配會造成跟蹤誤差
B．債券數(shù)量越多，跟蹤誤差就越大
C．債券數(shù)量越少，由投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就越大
D．跟蹤誤差是衡量資產(chǎn)管理人管理績效的指標
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．指數(shù)化策略
B．免疫策略
C．股票策略
D．債券策略
A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小化法
D．成本最小化法
A．經(jīng)驗證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績并不好
B．與積極型的債券組合管理相比，指數(shù)化組合管理所收取的管理費用更低
C．有助于基金發(fā)起人增強對基金經(jīng)理的控制力
D．債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合
A．替代互換
B．市場問利差互換
C．稅差激發(fā)互換
D．可分離可轉換
A．比流通性一般的債券在收益率上折讓的幅度小
B．在收益率上往往有一定折讓
C．折讓的幅度反映了債券流通性的價值
D．折讓的大小和凸性有關
最新試題
資產(chǎn)管理人在構造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風險。（）
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
當收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）
跟蹤誤差有可能來自于（）。
常用的收益率曲線策略包括（）。
當市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當?shù)恼{整，以適應未來現(xiàn)金流的要求。（）
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。