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A．實(shí)質(zhì)利差
B．品質(zhì)利差
C．信譽(yù)利差
D．信用利差

A．息票利率
B．再投資利率
C．無風(fēng)險(xiǎn)收益率
D．未來到期收益率

A．對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的把握
B．計(jì)劃的投資期限
C．預(yù)期的有關(guān)再投資利率
D．未來市場收益率

A．本金
B．利息
C．利息的再投資收益
D．可轉(zhuǎn)換價(jià)格

A．與該指數(shù)相配比并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資者的收益率需求目標(biāo)
B．構(gòu)造投資組合時的執(zhí)行價(jià)格可能高于指數(shù)發(fā)布者所采用的債券價(jià)格，因而導(dǎo)致投資組合業(yè)績劣于債券指數(shù)業(yè)績
C．公司債券或抵押支持債券可能包含大量的不可流通或流動性較低的投資對象，其市場指數(shù)可能無法復(fù)制
D．如果指數(shù)構(gòu)造機(jī)構(gòu)高估了再投資利率，則指數(shù)化組合的業(yè)績將明顯低于指數(shù)的業(yè)績

A．債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性
B．現(xiàn)金流的形式
C．現(xiàn)金流的時間特征
D．現(xiàn)金流的金額

A．水平分析是一種基于對未來利率預(yù)期的債券組合管理策略
B．久期是衡量利率變動敏感性的重要指標(biāo)
C．對于以債券指數(shù)作為評價(jià)基準(zhǔn)的資產(chǎn)管理人來說，預(yù)期利率下降時，將增加投資組合的持續(xù)期
D．一般而言，只有在存在較高的收益級差和較短的過渡期時，債券投資者才會進(jìn)行互換操作

A．基點(diǎn)價(jià)格值是指應(yīng)計(jì)收益率每變化l個基點(diǎn)所引起的債券價(jià)格的絕對變動額
B．久期是測量債券價(jià)格相對于收益率變動的敏感性的指標(biāo)
C．在所有其他因素不變的情況下，到期期限越長，債券價(jià)格的波動性越大
D．麥考萊久期表示的是每筆現(xiàn)金流量的期限按其現(xiàn)值占總現(xiàn)金流量的比重計(jì)算出的加權(quán)平均數(shù)

A．預(yù)期理論
B．市場分割理論
C．優(yōu)先置產(chǎn)理論
D．資本資產(chǎn)定價(jià)理論