A．利息、違約風(fēng)險
B．期限(久期)
C．流動性、稅收特性
D．可回購條款
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B．債券發(fā)行人往往在利率走低時行使贖回權(quán)
C．債券價格的波動性難預(yù)測
D．限制了可贖回債券的上漲空間
A．通貨膨脹減速期
B．通貨膨脹加速期
C．通貨緊縮時期
D．滯脹時期
A．債券票面利率
B．實際回報率
C．持有期內(nèi)的通貨膨脹率
D．現(xiàn)值折現(xiàn)率
A．收益率曲線的上傾、下降、平穩(wěn)甚至上凸都是有可能的
B．任何一種期限的債券利率都與其他債券的利率相聯(lián)系
C．不同期限的債券都在借貸雙方的考察范圍之內(nèi)
D．債券市場不是分割的，投資者會考察整個市場并選擇溢價最高的債券品種進行投資
A．市場是由短期投資者所控制的
B．遠期利率包括了預(yù)期的未來利率與流動溢價
C．投資者在收益率相同的情況下更愿意持有長期債券
D．流動溢價的存在使收益率曲線向左上方傾斜
最新試題
如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風(fēng)險。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
多重負債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
多重負債下的組合免疫策略要求達到的條件有（）。
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。（）
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）