A．CAPM的有效性問題
B．SML設(shè)定可能引致的績效衡量誤差
C．基金組合的風(fēng)險水平并非一成不變
D．以單一市場組合為基準(zhǔn)的衡量指標(biāo)會使績效評價有失偏頗
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．投資表現(xiàn)實質(zhì)上反映了投資技巧與運氣的綜合影響
B．比較基準(zhǔn)的選擇
C．基金之間績效的不可比性
D．基金本身的情況是否穩(wěn)定
A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)
A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)
A．普通投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢
B．基金經(jīng)理比普通投資大眾具有信息優(yōu)勢
C．基金經(jīng)理比機構(gòu)投資者具有信息優(yōu)勢
D．機構(gòu)投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢
A．特雷諾指數(shù)用的是系統(tǒng)風(fēng)險而不是全部風(fēng)險
B．能夠衡量基金經(jīng)理的風(fēng)險分散程度
C．基金分散程度提高時，特雷諾指數(shù)可能并不會變大
D．給出了基金份額系統(tǒng)風(fēng)險的超額收益率
最新試題
用（）對基金績效進行衡量時，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
1年以上的長期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）
擇時能力是基金經(jīng)理對（）的預(yù)測能力。
擇時能力的衡量方法有（）。
（）用以衡量基金的均異性特征。
成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變（）對基金擇時能力進行衡量的方法。
對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）
分組比較法存在的問題有（）。
考察不同風(fēng)險水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險調(diào)整的基礎(chǔ)上對基金的績效加以衡量。（）