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最新試題
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
套利過程不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風(fēng)險(xiǎn)套利。（）
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價(jià)值。（）
名義值、敏感性、波動性等最初的風(fēng)險(xiǎn)測量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）
套利是投資者針對暫時(shí)出現(xiàn)的不合理價(jià)格進(jìn)行的交易行為，希望價(jià)差在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。（）
如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券，那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。（）
在均衡狀態(tài)下，無風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價(jià)格。（）
在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）
投資者預(yù)期未來一段時(shí)間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉機(jī)會，可以進(jìn)行買進(jìn)套期保值。（）