A．實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
B．實(shí)行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
C．實(shí)行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
D．實(shí)行現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
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A．套利的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理是“一價定律”
B．套利是期貨投機(jī)的特殊方式
C．期貨套利屬于單向投機(jī)
D．套利獲得利潤的關(guān)鍵就是價差的變化
A．買進(jìn)股指期貨合約
B．賣出股指期貨合約
C．分批賣出持有股票
D．分批買入相關(guān)系數(shù)為負(fù)的其他股票
A．分解技術(shù)
B．組合技術(shù)
C．均衡分析技術(shù)
D．整合技術(shù)
A．費(fèi)舍
B．法瑪
C．夏普
D．費(fèi)納蒂
A．凸性
B．凹性
C．久期
D．彈性
最新試題
跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導(dǎo)致的風(fēng)險。（）
金融工程通過設(shè)計融資方案可以達(dá)到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）
金融工程是金融業(yè)不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。（）
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（）
VaR法在風(fēng)險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風(fēng)險測度的主流。（）
風(fēng)險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風(fēng)險偏好的依賴。（）
套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關(guān)系。（）
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價值。（）