A.1年期美國國債期貨合約
B.2年期美國國債期貨合約
C.5年期美國國債期貨合約
D.10年期美國國債期貨合約
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.合約規(guī)模為1張面值10萬美元的美國中期國債
B.以面值100美元的標(biāo)的國債價格報價
C.合約的最小變動價位為20美元
D.合約實行現(xiàn)金交割
A.芝加哥商業(yè)交易所13周美國短期國債期貨最小變動價位是1／2個基點
B.芝加哥商業(yè)交易所13周美國短期國債期貨合約的1個基點為25美元
C.芝加哥商業(yè)交易所13周美國短期國債期貨合約的最小變動值為12.50美元
D.芝加哥商業(yè)交易所13周美國短期國債期貨實行現(xiàn)金交割
A.歐洲交易所
B.悉尼期貨交易所
C.芝加哥商業(yè)交易所
D.芝加哥期貨交易所
A.美國
B.英國
C.法國
D.澳大利亞
A.市場利率會上升
B.市場利率會下跌
C.債券價格會上升
D.債券價格會下降
最新試題
下列屬于貨幣市場利率工具的有（）。
下列關(guān)于CME的3個月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。
以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報價的是（）。
美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進行兌付。（）
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。
某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
美聯(lián)儲加息只是對使用美元的國家利率有影響，對像中國這樣使用本國貨幣的國家利率沒有什么影響。（）
多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計（）所引致的。
在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。