A.15
B.20
C.65
D.100
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A.個(gè)股互換交易
B.個(gè)股權(quán)證交易
C.個(gè)股期權(quán)交易
D.個(gè)股遠(yuǎn)期交易
A.正向套利
B.套期保值
C.反向套利
D.投機(jī)交易
A.股指期貨交易采用保證金制度
B.股指期貨實(shí)行現(xiàn)金交割
C.股指期貨交易采用大戶報(bào)告制度
D.股指期貨交易采用限倉制度
A.現(xiàn)金交割
B.由交易所決定交割的方式
C.依賣方的決定將股票交給買方
D.依買方的意愿決定以何種股票交割
A.再投資風(fēng)險(xiǎn)
B.融資風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有（）。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。