某投資者買(mǎi)進(jìn)980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為50.3美分／蒲式耳，賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問(wèn)題。
該套利策略為（）。
A.牛市看跌期權(quán)垂直套利
B.熊市看跌期權(quán)垂直套利
C.轉(zhuǎn)換套利
D.反向轉(zhuǎn)換套利
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某投資者買(mǎi)進(jìn)980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為50.3美分／蒲式耳，賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問(wèn)題。
若標(biāo)的物的價(jià)格下跌至950美分／蒲式耳，該套利的最大收益為（）美分／蒲式耳。
A.10
B.14.3
C.20
D.30
某投資者買(mǎi)進(jìn)980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為50.3美分／蒲式耳，賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問(wèn)題。
當(dāng)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格為（）美分／蒲式耳時(shí)，該套利達(dá)到損益平衡。
A.945.7
B.965.7
C.974.3
D.985.7
某投資者買(mǎi)進(jìn)980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為50.3美分／蒲式耳，賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問(wèn)題。
如果后市上漲，標(biāo)的物的價(jià)格為986美分／蒲式耳，則該套利的最大風(fēng)險(xiǎn)為（）美分／蒲式耳。
A.5.7
B.6
C.20
D.26
最新試題
場(chǎng)外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
線性相關(guān)關(guān)系是最常見(jiàn)也是最簡(jiǎn)單的相關(guān)關(guān)系，通?？梢酝ㄟ^(guò)（）來(lái)衡量變量之間的線性相關(guān)程度。
下列哪種債券用國(guó)債期貨套期保值的效果最差？（）
某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬(wàn)元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬(wàn)元。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場(chǎng)同期和同信用級(jí)別固定收益證券的利息收入。
發(fā)行100萬(wàn)的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時(shí)上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個(gè)點(diǎn)時(shí)，產(chǎn)品損益（）。
就國(guó)內(nèi)持倉(cāng)分析來(lái)說(shuō)，按照規(guī)定，國(guó)內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉(cāng)數(shù)量達(dá)到一定級(jí)別時(shí)，交易所會(huì)在每日收盤(pán)后將當(dāng)日交易量和持倉(cāng)量排名前（）位的會(huì)員持倉(cāng)和成交予以公布。
多元線性回歸模型的基本假定有()。