A.證券組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅與組合中每個(gè)證券的報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之間報(bào)酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險(xiǎn)
C.資本市場(chǎng)線反映了在資本市場(chǎng)上資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬的權(quán)衡關(guān)系
D.投資機(jī)會(huì)集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬之間的權(quán)衡關(guān)系，有效邊界就是機(jī)會(huì)集曲線上從最小方差組合點(diǎn)到最低期望報(bào)酬率的那段曲線
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A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)酬率
B.平均風(fēng)險(xiǎn)股票的必要報(bào)酬率
C.特定股票的貝塔系數(shù)
D.特定股票在投資組合中的比重
A.股票的貝塔系數(shù)反映個(gè)別股票相對(duì)于平均風(fēng)險(xiǎn)股票的變動(dòng)程度
B.股票組合的貝塔系數(shù)反映股票投資組合相對(duì)于平均風(fēng)險(xiǎn)股票的變動(dòng)程度
C.股票組合的貝塔系數(shù)是構(gòu)成組合的個(gè)股貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)
D.股票的貝塔系數(shù)衡量個(gè)別股票的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
A.資本市場(chǎng)線描述的是由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
B.資本市場(chǎng)線的斜率會(huì)受到投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度的影響
C.證券市場(chǎng)線的斜率會(huì)受到投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度的影響，投資人越厭惡風(fēng)險(xiǎn)，斜率越低
D.證券市場(chǎng)線測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的工具是β系數(shù)，資本市場(chǎng)線測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的工具是標(biāo)準(zhǔn)離差
A.在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不變、風(fēng)險(xiǎn)厭惡感增強(qiáng)的情況下，市場(chǎng)組合的必要報(bào)酬率上升
B.在風(fēng)險(xiǎn)厭惡感不變、預(yù)期通貨膨脹率上升的情況下，市場(chǎng)組合的必要報(bào)酬率上升
C.在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不變、風(fēng)險(xiǎn)厭惡感增強(qiáng)的情況下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合的必要報(bào)酬率等額上升
D.在風(fēng)險(xiǎn)厭惡感不變、預(yù)期通貨膨脹率上升的情況下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合的必要報(bào)酬率等額上升
若n期普通年金現(xiàn)值系數(shù)為
，下列各項(xiàng)中，其數(shù)值等于n期預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)的有（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
最新試題
某只股票要求的報(bào)酬率為15%，報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為25%，與市場(chǎng)投資組合報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.2，市場(chǎng)投資組合要求的報(bào)酬率是14%，市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差是4%，假設(shè)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)，則市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為（）。
計(jì)算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：要求：（1）分別計(jì)算投資于股票A和股票B的平均報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差；（2）計(jì)算股票A和股票B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)。
下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說(shuō)法中，不正確的有（）。
某企業(yè)于年初存入10萬(wàn)元，在年利率10%、每半年復(fù)利計(jì)息一次的情況下，到第10年末，該企業(yè)能得到的本利和是（）萬(wàn)元。
計(jì)算分析題：假設(shè)A證券的期望報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%，B證券的期望報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求：（1）計(jì)算投資組合的期望報(bào)酬率；（2）假設(shè)投資組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，計(jì)算A、B的相關(guān)系數(shù)；（3）假設(shè)證券A、B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6，投資組合報(bào)酬率與整個(gè)股票市場(chǎng)報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8，整個(gè)市場(chǎng)報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，計(jì)算投資組合的β系數(shù)。
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的表述中，錯(cuò)誤的是（）。
按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型，影響特定股票必要報(bào)酬率的因素有（）。
下列有關(guān)協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說(shuō)法中，正確的有（）。
若n期普通年金現(xiàn)值系數(shù)為，下列各項(xiàng)中，其數(shù)值等于n期預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)的有（）。
A證券的期望報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的期望報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會(huì)集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。