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問答題 計算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：

要求：
（1）分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標準差；
（2）計算股票A和股票B報酬率的相關系數。

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1.問答題計算分析題：假設A證券的期望報酬率為10%，標準差是12%，B證券的期望報酬率為18%，標準差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求：（1）計算投資組合的期望報酬率；（2）假設投資組合報酬率的標準差為15%，計算A、B的相關系數；（3）假設證券A、B報酬率的相關系數為0.6，投資組合報酬率與整個股票市場報酬率的相關系數為0.8，整個市場報酬率的標準差為10%，計算投資組合的β系數。

參考答案：（1）投資組合的期望報酬率=10%×60%+18%×40%=13.2%
（2）假設A、B報酬率的相關系數為r，...

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2.問答題 計算分析題：某企業(yè)準備投資開發(fā)新產品，現有甲乙兩個方案可供選擇，經預測，甲乙兩個方案的期望投資報酬率如下表所示：
要求：
（1）計算甲乙兩個方案期望報酬率的預期值；
（2）計算甲乙兩個方案期望報酬率的方差和標準差；
（3）計算甲乙兩個方案期望報酬率的變異系數；
（4）根據以上結果，比較甲乙兩個方案風險的大小。

參考答案：（1）甲方案報酬率的期望值=32%×0.4+17%×0.4+（-3%）×0.2=19%
乙方案報酬率的期望值=...

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3.問答題 計算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：

要求：
（1）分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標準差。
（2）計算股票A和股票B報酬率的相關系數。
（3）如果投資組合中，股票A占40%，股票B占60%，該組合的期望報酬率和標準差是多少？
（提示：自行列表準備計算所需的中間數據，中間數據保留小數點后4位。）

參考答案：

4.問答題 計算分析題：下表給出了四種狀況下，“成熟股”和“成長股”兩項資產相應可能的報酬率和發(fā)生的概率，假設對兩種股票的投資額相同，若兩種股票報酬率之間的相關系數為0.89。
要求：
（1）計算兩種股票的期望報酬率。
（2）計算兩種股票各自的標準差。
（3）計算兩種股票的投資組合報酬率。
（4）計算兩種股票的投資組合標準差。

參考答案：

5.單項選擇題下列關于名義利率與有效年利率的說法中，正確的是（）

A.名義利率是不包含通貨膨脹的金融機構報價利率
B.計息期小于一年時，有效年利率大于名義利率
C.名義利率不變時，有效年利率隨著每年復利次數的增加而呈線性遞減
D.名義利率不變時，有效年利率隨著期間利率的遞減而呈線性遞增

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