單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是()。

A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成
B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值
C.對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零
D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零


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1.單項(xiàng)選擇題下列不屬于常用的市場(chǎng)限額風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.交易限額
B.風(fēng)險(xiǎn)限額
C.止損限額
D.定價(jià)限額

2.單項(xiàng)選擇題缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行()的影響。

A.短期收益
B.長(zhǎng)期收益
C.中期收益
D.經(jīng)濟(jì)價(jià)值

3.單項(xiàng)選擇題壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用()方法進(jìn)行模擬和估計(jì)。

A.模擬分析和事后檢驗(yàn)
B.敏感性分析和情景分析
C.敏感性分析和事后檢驗(yàn)
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和情景分析

4.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于久期的論述，正確的是()。

A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
C.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系
D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

5.單項(xiàng)選擇題貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是()。

A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金
B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無(wú)法確定匯率
C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

6.單項(xiàng)選擇題關(guān)于表外項(xiàng)目，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A.表外項(xiàng)目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
B.利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一是按市價(jià)計(jì)算出的經(jīng)濟(jì)資本，另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得
C.對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)金暴露法計(jì)算
D.商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

7.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序的適用性和有效性
B.會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性
C.內(nèi)部控制的健全性和有效性
D.核算監(jiān)管資本、考核財(cái)務(wù)績(jī)效

8.單項(xiàng)選擇題市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類(lèi)中最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是()。

A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

10.單項(xiàng)選擇題在計(jì)算單一幣種敞口頭寸時(shí)，所包含的項(xiàng)目不包括()。

A.即期凈敞口頭寸
B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸
C.期權(quán)敞口頭寸
D.總敞口頭寸

最新試題

下列選項(xiàng)中，屬于個(gè)人住房按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在信用風(fēng)險(xiǎn)授信集中度管理主要框架分類(lèi)和要求中，“商業(yè)銀行對(duì)同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過(guò)10％?！泵枋龅氖牵ǎ?/p>

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列屬于實(shí)力類(lèi)指標(biāo)的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

考慮到短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問(wèn)題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類(lèi)預(yù)警機(jī)制，其中中長(zhǎng)期預(yù)警機(jī)制為兩級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為三級(jí)，下列屬于短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)預(yù)警的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列屬于商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)災(zāi)難性損失方式的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口和短邊法計(jì)算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)銀行采用高級(jí)計(jì)量法，建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本*行操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際情況。其中，（）不屬于高級(jí)計(jì)量法體系。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）應(yīng)建立專(zhuān)門(mén)的流動(dòng)性投資組合，主要配置流動(dòng)性最好的國(guó)債。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中，不屬于零售銀行2級(jí)目錄的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列（）不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿(mǎn)足的條件。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題