單項選擇題下列關于計算VaR的方差-協(xié)方差法的說法，不正確的是（）。

A.計算效率較高
B.不需要通過歷史數據來分析
C.對于非線性產品估值準確性較低
D.假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題以下關于利率互換的表述正確的有()。

A.假設某機構有固定利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率
B.假設某機構有固定利息收人，如果預期利率在未來將下降，那么不應進行利率互換
C.假設某機構有浮動利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么不用進行利率互換
D.假設某機構有浮動利息收入，如果預期利率在未來將下降，那么不用進行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢，有效地降低各自的融資資本

2.多項選擇題計算VaR的值的參數選擇應注意的事項有()。

A.VaR的計算涉及置信水平和持有期
B.一般來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平應該取低
D.如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性
E.如果資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長

3.多項選擇題下列關于市場計量方法的說法正確的有()。

A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對銀行經濟價值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風險計量方法
D.缺口分析是一種比較高級的利率風險計量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先進的利率風險計量方法

4.單項選擇題產生商品價格風險的商品不包括()。

A.農產品
B.礦產品
C.股票
D.黃金