A.遠期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)
B.期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)
C.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的
D.遠期合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險
E.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉
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A.衍生產(chǎn)品可用來對沖市場風險
B.衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風險
C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用不會帶來新的風險
D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風險具有放大作用
E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失
A.利率
B.匯率
C.工資率
D.股票價格
E.商品價格
關(guān)于如下圖所示的收益率曲線，說法正確的有（）。
A.橫軸坐標是債券的到期期限
B.意味著在某一時點上，投資期限越長，收益率越高
C.流動性偏好理論認為，圖中曲線的形狀表明，期限長的金融資產(chǎn)應當提供流動性補償
D.此曲線反映市場短期、中期、長期利率的關(guān)系
E.若某債券位于圖中M點，則可能是因為M債券與指標債券存在信用等級的差別
A.VaR值隨置信水平的增大而增加
B.VaR值隨持有期的增大而增加
C.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越大
E.商業(yè)銀行普遍采用三種模型技術(shù)來計算VaR值：方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法
A.久期也稱持續(xù)期
B.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學公式為dP/dy=D×P/（1+y）
D.當市場利率發(fā)生變化時，固定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變動
E.久期越長，固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度越大
最新試題
下列關(guān)于單幣種敞口頭寸的計算公式，正確的有（）。
下列關(guān)于交易對手信用風險管理的說法中，正確的有（）。
按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，第一支柱下市場風險資本要求覆蓋范圍包括（）。
商業(yè)銀行從事市場風險計量與交易對手信用風險計量的有可能是同一個團隊或者同屬一個部門。（）
一般來說，收益率曲線（）。
2012年，中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足（）。
關(guān)于如下圖所示的收益率曲線，說法正確的有（）。
若該銀行資產(chǎn)負債表上有日元資產(chǎn)1000，日元負債600，銀行賣出的日元遠期合約頭寸為500，買入的日元遠期合約頭寸為200，持有的期權(quán)敞口頭寸為50，則日元的敞口頭寸為（）。
累積所得的整體層面的經(jīng)濟資本等于各單個經(jīng)濟資本的簡單加總。（）
若此銀行對待外匯風險的態(tài)度較為激進，計量總敞口頭寸時主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性，則銀行使用的總敞口頭寸應為（）。