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單項(xiàng)選擇題外匯期權(quán)的（）反映了波動(dòng)率的變化對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響。

A.Vega
B.Theta
C.Gamma
D.Delta

1.單項(xiàng)選擇題當(dāng)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)時(shí)，外匯匯率的不利變動(dòng)可能導(dǎo)致銀行相關(guān)資產(chǎn)（）或者負(fù)債規(guī)模（），從而對(duì)銀行形成虧損。

A.貶值，縮小
B.升值，縮小
C.貶值，增大
D.升值，增大

2.單項(xiàng)選擇題（）是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題計(jì)算VaR值的方差-協(xié)方差方法不適用于計(jì)量期權(quán)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，其主要原因?yàn)椋ǎ?/a>

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的描述，不正確的是（）。

A.構(gòu)造方式多種多樣
B.交易靈活便捷
C.通常只能消除部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.不會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題擔(dān)保業(yè)務(wù)計(jì)入外匯敞口頭寸的條件不包括（）。

A.以外幣計(jì)值
B.可能被動(dòng)使用
C.數(shù)額較大
D.不可撤銷