A.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)
B.銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)
C.交易賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)
E.銀行賬戶的商品風(fēng)險(xiǎn)
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A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等
B.頭寸限額是指對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額
C.總頭寸限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制
D.Vega限額是期權(quán)標(biāo)的物波動(dòng)率單位變動(dòng)所允許的期權(quán)價(jià)值最大變動(dòng)值進(jìn)行限制
E.采用內(nèi)部模型法計(jì)量出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定限額屬于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額
A.在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤
B.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
C.能夠準(zhǔn)確估值
D.能夠進(jìn)行積極的管理
E.能夠自由的在交易賬戶和銀行賬戶之間進(jìn)行調(diào)整
A.形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系
B.是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
C.反映了對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期
D.反映了對(duì)未來(lái)通貨膨脹預(yù)期
E.反映了對(duì)未來(lái)資本回報(bào)率預(yù)期
A.市場(chǎng)上資產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)不利變動(dòng)
B.主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化
C.基準(zhǔn)利率出現(xiàn)不利于銀行的情況
D.收益率曲線出現(xiàn)不利于銀行的移動(dòng)
E.利率重新定價(jià)缺口突然加大
A.無(wú)論市場(chǎng)利率如何變化，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都不變
B.如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加
C.如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將下跌
D.如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少
E.如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加
最新試題
2012年，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足（）。
商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)的特定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求，應(yīng)滿足（）。
下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說(shuō)法，正確的有（）。
當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說(shuō)法正確的有（）。
使用短邊法計(jì)算銀行的總敞口頭寸為（）。
與金融產(chǎn)品相同，商品"入賬"交易通常不會(huì)發(fā)生成本。（）
若該銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有日元資產(chǎn)1000，日元負(fù)債600，銀行賣出的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為500，買入的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為200，持有的期權(quán)敞口頭寸為50，則日元的敞口頭寸為（）。
下列關(guān)于采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí)頭寸拆分的說(shuō)法，正確的有（）。
下列關(guān)于單幣種敞口頭寸的計(jì)算公式，正確的有（）。
若此銀行對(duì)待外匯風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度較為激進(jìn)，計(jì)量總敞口頭寸時(shí)主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性，則銀行使用的總敞口頭寸應(yīng)為（）。