多項選擇題下列關于久期的說法，正確的有（）。

A.久期也稱持續(xù)期
B.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學公式為dP/dy=D×P/（1+y）
D.當市場利率發(fā)生變化時，固定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變動
E.久期越長，固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度越大


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3.單項選擇題下列關于交易對手違約風險加權資產(chǎn)的說法中，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行可以選擇權重法和內部評級法計算場外衍生工具交易與證券融資交易的交易對手違約風險加權資產(chǎn)
B.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用權重法的，交易對手違約風險加權資產(chǎn)為場外衍生工具交易的違約風險暴露乘以權重法下交易對手的風險權重
C.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用內部評級法的，將場外衍生工具交易風險暴露代入內部評級法計量交易對手違約風險加權資產(chǎn)
D.對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權重法時，不需區(qū)分交易賬戶和銀行賬戶來計量交易對手違約風險加權資產(chǎn)

4.單項選擇題巴塞爾委員會提出的交易對手信用風險暴露計量方法不包括（）。

A.現(xiàn)期風險暴露法
B.因果分析法
C.內部模型法
D.標準法

5.單項選擇題下列關于市場風險資本要求的說法中，不正確的是（）。

A.如果商業(yè)銀行內部模型法未覆蓋特定風險和新增風險，則必須采用標準法統(tǒng)一計量特定風險資本要求，并采用簡單加總方法匯總內部模型法計量市場風險資本要求和特定風險標準法資本要求，得到總的市場風險資本要求
B.商業(yè)銀行市場風險加權資產(chǎn)即為總市場風險資本要求的8倍
C.內部模型法覆蓋率=按內部模型法計量的資本要求／（按內部模型法計量的資本要求+按標準法計量的資本要求）×100%
D.總市場風險資本要求包括一般市場風險資本要求和特定風險（含新增風險）資本要求