A.交易對手操作風(fēng)險
B.交易對手聲譽(yù)風(fēng)險
C.交易對手信用風(fēng)險
D.交易對手市場風(fēng)險
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A.CVA
B.AMA
C.VaR
D.EAD
A.商業(yè)銀行可以選擇權(quán)重法和內(nèi)部評級法計算場外衍生工具交易與證券融資交易的交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
B.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法的，交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為場外衍生工具交易的違約風(fēng)險暴露乘以權(quán)重法下交易對手的風(fēng)險權(quán)重
C.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，將場外衍生工具交易風(fēng)險暴露代入內(nèi)部評級法計量交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
D.對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法時，不需區(qū)分交易賬戶和銀行賬戶來計量交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
A.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法
B.因果分析法
C.內(nèi)部模型法
D.標(biāo)準(zhǔn)法
A.如果商業(yè)銀行內(nèi)部模型法未覆蓋特定風(fēng)險和新增風(fēng)險，則必須采用標(biāo)準(zhǔn)法統(tǒng)一計量特定風(fēng)險資本要求，并采用簡單加總方法匯總內(nèi)部模型法計量市場風(fēng)險資本要求和特定風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法資本要求，得到總的市場風(fēng)險資本要求
B.商業(yè)銀行市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)即為總市場風(fēng)險資本要求的8倍
C.內(nèi)部模型法覆蓋率=按內(nèi)部模型法計量的資本要求／（按內(nèi)部模型法計量的資本要求+按標(biāo)準(zhǔn)法計量的資本要求）×100%
D.總市場風(fēng)險資本要求包括一般市場風(fēng)險資本要求和特定風(fēng)險（含新增風(fēng)險）資本要求
下列關(guān)于最低市場風(fēng)險資本要求計算公式的說法中，正確的是（）。
A.mc最小為1
B.ms最小為2
C.
指最近30個交易日風(fēng)險價值的均值
D.sVaR為壓力風(fēng)險價值
最新試題
2012年，中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足（）。
外匯期權(quán)的Delta是指該期權(quán)Gamma相對于匯率變化的比率，反映了匯率的變動對期權(quán)Gamma的影響。（）
下列關(guān)于交易對手信用風(fēng)險暴露的計量的說法，正確的有（）。
與金融產(chǎn)品相同，商品"入賬"交易通常不會發(fā)生成本。（）
市場風(fēng)險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，其中的市場價格包括（）。
期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的市場價值和內(nèi)在價值組成。（）
下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的有（）。
一般市場風(fēng)險的資本要求包含（）。
下列關(guān)于交易對手信用風(fēng)險管理的說法中，正確的有（）。
明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。