您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.高級計量法資本計量的相關性主要包括頻率相關性、嚴重度相關性和累計損失相關性等類型
B.頻率的相關性是指模型單元格之間總損失是否相關
C.嚴重度的相關性是指模型單元格之間每個損失事件的損失金額是否相關
D.累積損失的相關性是指模型單元格之間損失事件發(fā)生次數(shù)是否相關
E.可通過定量和定性綜合求解方法確定相關系數(shù)矩陣
A.損失分布法模型需要對損失頻率和嚴重度的概率分布函數(shù)分別進行估計
B.損失頻率分布函數(shù)的估計主要是基于外部損失數(shù)據(jù)
C.損失嚴重度分布函數(shù)的估計應使用內(nèi)、外部損失數(shù)據(jù)及情景分析數(shù)據(jù)
D.基于損失分布法構建高級計量法模型是目前國際銀行的主流選擇
E.損失分布法框架下，不需要計算VaR值
A.損失分布法
B.內(nèi)部衡量法
C.打分卡法
D.因果分析法
E.自我評估法
A.商業(yè)銀行應當建立清晰的操作風險管理組織架構、政策、工具、流程和報告路線
B.商業(yè)銀行應當建立與本行的業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度相適應的操作風險管理系統(tǒng)
C.商業(yè)銀行應當制定操作風險評估機制，將風險評估整合人業(yè)務處理流程，建立操作風險和控制自我評估或其他評估工具，定期評估主要業(yè)務條線的操作風險
D.商業(yè)銀行應當收集、跟蹤和分析與操作風險相關的數(shù)據(jù)，但不需要具體到各業(yè)務條線的操作風險損失金額和損失頻率
E.商業(yè)銀行應當建立關鍵風險指標體系，實時監(jiān)測相關指標，并建立指標突破閾值情況的處理流程，積極開展風險預警管控
最新試題
確認評估對象、繪制流程圖、收集整理操作風險信息屬于操作風險評估中的（）階段。
商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，操作風險的緩釋因素不包括保險理賠收入。（）
操作風險關鍵風險指標是指對一個或多個操作風險敞口，通過反映操作風險發(fā)生可能性或影響度或某一控制有效性，對該風險或控制進行定性或定量跟蹤監(jiān)測的操作風險管理流程。（）
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》附件12的規(guī)定，商業(yè)銀行使用標準法計量操作風險資本應當至少滿足（）。
"既要有定期的年度評估，又要根據(jù)內(nèi)部風險管理需要和外部風險信息等情況，開展觸發(fā)式評估工作"是描述操作風險評估的（）。
系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風險具體表現(xiàn)為（）。
國際上，商業(yè)銀行可通過購買（）等保險產(chǎn)品來緩釋操作風險。
下列計量操作風險監(jiān)管資本的基本指標法中的總收入計算公式，正確的有（）。
在巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的標準中要求：用于損失計量和驗證的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)至少要有5年的觀測期，如果銀行初次使用高級計量法，允許使用3年的內(nèi)部歷史數(shù)據(jù)。（）
在對關鍵風險指標評估時采用的S．M．A．R．T方法中，A表示（）。