A.市場價(jià)格
B.買入價(jià)格
C.賣出價(jià)格
D.協(xié)議價(jià)格
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A.多頭套期保值
B.空頭套期保值
C.交叉套期保值
D.平行套期保值
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.芝加哥期貨交易所
C.紐約證券交易所
D.美國堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所
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B.芝加哥期貨交易所
C.紐約證券交易所
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最新試題
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
自2008年信貸危機(jī)以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
以下哪一項(xiàng)對看漲期權(quán)的描述是正確的?()
貨幣互換中,開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
兩值期權(quán)(Binary options)可通過CBOE交易。
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式?()
當(dāng)購買六個(gè)月期權(quán)時(shí),價(jià)格必須全額支付,無法通過保證金購買。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的)
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。
以下哪一項(xiàng)對LEAPS(長期權(quán)益預(yù)期證券)的描述是正確的?()