您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.某一股票的所有看漲期權(quán)
B.特定股票的特定執(zhí)行價(jià)格的所有看漲期權(quán)
C.某只股票在特定時(shí)間到期的所有看漲期權(quán)
D.特定到期時(shí)間的所有看漲期權(quán)和某一股票的執(zhí)行價(jià)格
A.某一股票的所有看漲期權(quán)
B.特定股票的特定執(zhí)行價(jià)格的所有看漲期權(quán)
C.某只股票在特定時(shí)間到期的所有看漲期權(quán)
D.特定到期時(shí)間的所有看漲期權(quán)和某一股票的執(zhí)行價(jià)格
最新試題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。