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判斷題在事后檢驗中，如果市場風(fēng)險計量模型的估算結(jié)果比實際發(fā)生損失的頻率和金額都相差較多，則說明市場風(fēng)險計量模型可靠性低。

1.判斷題壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承擔(dān)能力。

2.判斷題敏感性分析是指研究單個市場風(fēng)險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。

3.判斷題久期分析已經(jīng)成為計量市場風(fēng)險的主要指標(biāo)，也是銀行采用內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險資本要求的主要依據(jù)。

4.判斷題如果銀行有專用的期權(quán)計價模式，應(yīng)采用簡化的計算方法計量期權(quán)敞口頭寸。

5.判斷題一家銀行以1年期的存款為資金來源發(fā)放l年期的貸款，該銀行不會面臨因基準(zhǔn)利率的利差發(fā)生變化而帶來的基準(zhǔn)風(fēng)險。