多項(xiàng)選擇題下面關(guān)于巴塞爾協(xié)議的資本充足率監(jiān)管，表述正確的是（）

A.巴塞爾協(xié)議l、lI、llI的核心始終圍繞資本充足率監(jiān)管
B.巴塞爾協(xié)議l的總資本與加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之比要求為8%，核心資本*部分至少為4%
C.銀行資本充足率＝資本／加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，資本包括核心資本和附屬資本
D.巴塞爾協(xié)議II的核心一級資本充足率要求至少達(dá)到6%
E.巴塞爾協(xié)議I的《資本協(xié)議市場補(bǔ)充規(guī)定》中，在計(jì)算資本比率時(shí)，納入了12.5倍的市場風(fēng)險(xiǎn)資本和12.5倍的操作風(fēng)險(xiǎn)資本


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1.多項(xiàng)選擇題資產(chǎn)1的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR1=5，資產(chǎn)2的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR2=8，那么以下錯(cuò)誤的是（）

A.由上述兩個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成的整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR=13
B.由上述兩個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成的整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR既有可能大于13，也有可能小于13
C.由上述兩個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成的整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR最大不超過13，即VaR≤13
D.如果資產(chǎn)1和資產(chǎn)2之間為正相關(guān)關(guān)系，那整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR〉13
E.如果資產(chǎn)1和資產(chǎn)2完全不相關(guān)，即相關(guān)系數(shù)等于0，那整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR=0

2.多項(xiàng)選擇題以下屬于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法優(yōu)點(diǎn)的是（）

A.清晰的提供了主體所承受的市場風(fēng)險(xiǎn)的整體暴露規(guī)模，方便與外界溝通其風(fēng)險(xiǎn)
B.便于管理人員計(jì)提監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額的設(shè)定，包括資本的配置
C.用于管理人員對不同業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)單元的風(fēng)險(xiǎn)績效考核與評估
D.可操作性強(qiáng)，充分滿足了監(jiān)管部門的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管需求，包括進(jìn)行縱向、橫向的風(fēng)險(xiǎn)比較
E.適合于任何金融風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量，包括市場處于極端價(jià)格波動(dòng)的情形，如市場崩潰、金融危機(jī)等，VaR也能作出準(zhǔn)確度量

3.多項(xiàng)選擇題以下屬于市場風(fēng)險(xiǎn)特征的有（）

A.屬于機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，具有雙向波動(dòng)性，風(fēng)險(xiǎn)在左側(cè)
B.屬于純粹風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)在右側(cè)，越往右側(cè)損失越大
C.市場信息獲取較為便利，數(shù)據(jù)可得性強(qiáng)，容易對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化
D.市場因子的收益率分布呈現(xiàn)中間厚兩邊薄的"尖峰"形態(tài)，因此常用正態(tài)分布刻畫其分布規(guī)律
E.具有肥尾效應(yīng)，尾部事件的實(shí)際發(fā)生概率往往高于正態(tài)分布假定下的發(fā)生概率

4.多項(xiàng)選擇題下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避技術(shù)，表述正確的是（）

A.不是所有的風(fēng)險(xiǎn)都可以規(guī)避的
B.一味規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，并不是明智之舉，因?yàn)榭赡軙?huì)錯(cuò)失很多機(jī)遇
C.風(fēng)險(xiǎn)管理人員可以根據(jù)管理的需要來規(guī)避所有的風(fēng)險(xiǎn)
D.規(guī)避某種風(fēng)險(xiǎn)的過程中，可能會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)
E.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，即消除風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件，使其發(fā)生概率降低為零

5.多項(xiàng)選擇題下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)，表述錯(cuò)誤的是（）

A.風(fēng)險(xiǎn)控制包括損失預(yù)防和損失抑制兩類技術(shù)
B.風(fēng)險(xiǎn)控制著重于影響風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生幾率或降低損失程度來應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的一類手段
C.企業(yè)生產(chǎn)過程中對員工的安全教育屬于損失抑制
D.安裝避雷針屬于損失預(yù)防
E.銀行對授信對象的貸前調(diào)查屬于損失控制