多項選擇題資產(chǎn)1的風(fēng)險價值VaR1=5，資產(chǎn)2的風(fēng)險價值VaR2=8，那么以下錯誤的是（）

A.由上述兩個資產(chǎn)構(gòu)成的整個組合的風(fēng)險價值VaR=13
B.由上述兩個資產(chǎn)構(gòu)成的整個組合的風(fēng)險價值VaR既有可能大于13，也有可能小于13
C.由上述兩個資產(chǎn)構(gòu)成的整個組合的風(fēng)險價值VaR最大不超過13，即VaR≤13
D.如果資產(chǎn)1和資產(chǎn)2之間為正相關(guān)關(guān)系，那整個組合的風(fēng)險價值VaR〉13
E.如果資產(chǎn)1和資產(chǎn)2完全不相關(guān)，即相關(guān)系數(shù)等于0，那整個組合的風(fēng)險價值VaR=0


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題以下屬于風(fēng)險價值方法優(yōu)點的是（）

A.清晰的提供了主體所承受的市場風(fēng)險的整體暴露規(guī)模，方便與外界溝通其風(fēng)險
B.便于管理人員計提監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本，進(jìn)行風(fēng)險限額和止損限額的設(shè)定，包括資本的配置
C.用于管理人員對不同業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)單元的風(fēng)險績效考核與評估
D.可操作性強(qiáng)，充分滿足了監(jiān)管部門的風(fēng)險監(jiān)管需求，包括進(jìn)行縱向、橫向的風(fēng)險比較
E.適合于任何金融風(fēng)險的計量，包括市場處于極端價格波動的情形，如市場崩潰、金融危機(jī)等，VaR也能作出準(zhǔn)確度量

2.多項選擇題以下屬于市場風(fēng)險特征的有（）

A.屬于機(jī)會風(fēng)險，具有雙向波動性，風(fēng)險在左側(cè)
B.屬于純粹風(fēng)險，風(fēng)險在右側(cè)，越往右側(cè)損失越大
C.市場信息獲取較為便利，數(shù)據(jù)可得性強(qiáng)，容易對風(fēng)險進(jìn)行量化
D.市場因子的收益率分布呈現(xiàn)中間厚兩邊薄的"尖峰"形態(tài)，因此常用正態(tài)分布刻畫其分布規(guī)律
E.具有肥尾效應(yīng)，尾部事件的實際發(fā)生概率往往高于正態(tài)分布假定下的發(fā)生概率

3.多項選擇題下面關(guān)于風(fēng)險規(guī)避技術(shù)，表述正確的是（）

A.不是所有的風(fēng)險都可以規(guī)避的
B.一味規(guī)避風(fēng)險，并不是明智之舉，因為可能會錯失很多機(jī)遇
C.風(fēng)險管理人員可以根據(jù)管理的需要來規(guī)避所有的風(fēng)險
D.規(guī)避某種風(fēng)險的過程中，可能會產(chǎn)生新的風(fēng)險
E.風(fēng)險規(guī)避，即消除風(fēng)險發(fā)生的條件，使其發(fā)生概率降低為零

4.多項選擇題下面關(guān)于風(fēng)險控制技術(shù)，表述錯誤的是（）

A.風(fēng)險控制包括損失預(yù)防和損失抑制兩類技術(shù)
B.風(fēng)險控制著重于影響風(fēng)險發(fā)生幾率或降低損失程度來應(yīng)對風(fēng)險的一類手段
C.企業(yè)生產(chǎn)過程中對員工的安全教育屬于損失抑制
D.安裝避雷針屬于損失預(yù)防
E.銀行對授信對象的貸前調(diào)查屬于損失控制

5.多項選擇題下面關(guān)于風(fēng)險分散，表述正確的是（）

A.金融機(jī)構(gòu)對數(shù)據(jù)進(jìn)行災(zāi)備屬于風(fēng)險復(fù)制，不屬于風(fēng)險分散
B.風(fēng)險分離和風(fēng)險復(fù)制都屬于風(fēng)險分散技術(shù)
C.通過資產(chǎn)組合的方式進(jìn)行投資，屬于風(fēng)險分離策略
D.銀行進(jìn)行信貸業(yè)務(wù)多元化屬于風(fēng)險分散策略
E.風(fēng)險分散，即風(fēng)險分離