單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于收益率的說(shuō)法不正確的是（）。

A.收益率曲線是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)，正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線
C.正收益率曲線流動(dòng)性較差
D.反收益率曲線表示投資曲線越長(zhǎng)，收益率越高


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的以下說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。

A.就我國(guó)目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，信用風(fēng)險(xiǎn)是其所面臨的最大的最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類之一
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的存在是由于市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而導(dǎo)致的

3.單項(xiàng)選擇題期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，關(guān)于它們的以下表述，不正確的是（）。

A.在美式期權(quán)中，買方可在任意時(shí)點(diǎn)要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物
B.在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約
C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格進(jìn)行分類的
D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進(jìn)行分類的

5.單項(xiàng)選擇題缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.匯率
B.利率
C.商品價(jià)格
D.股票價(jià)格

6.單項(xiàng)選擇題（）是期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格比現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格差。

A.價(jià)內(nèi)期權(quán)
B.價(jià)外期權(quán)
C.平價(jià)期權(quán)
D.賣方期權(quán)

9.單項(xiàng)選擇題即期交易中的交付及付款在合約訂立后的幾個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成?()

A.一個(gè)
B.兩個(gè)
C.三個(gè)
D.當(dāng)日

10.單項(xiàng)選擇題下列不屬于商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.農(nóng)產(chǎn)品
B.礦產(chǎn)品
C.股票
D.黃金