多項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括（）。

A.兩種貨幣之間的匯率差
B.金額
C.期限
D.即期匯率
E.商品價(jià)格


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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于期貨的以下說法，正確的有（）。

A.期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合同
B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類
C.利率期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割
E.期貨交易具有規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的功能

2.單項(xiàng)選擇題（）也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。

A.指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸
B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)
C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債
D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

4.單項(xiàng)選擇題總收益互換覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值變化所導(dǎo)致的（）。

A.全部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失
B.部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失
C.全部違約風(fēng)險(xiǎn)損失
D.全部損失

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說法，正確的是（）。

A.即期利率曲線可由遠(yuǎn)期利率推斷
B.遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)
C.債務(wù)人通過購買遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險(xiǎn)
D.債權(quán)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能上升帶來的風(fēng)險(xiǎn)

6.單項(xiàng)選擇題在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入（）進(jìn)行管理。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)
B.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)

7.單項(xiàng)選擇題關(guān)于久期缺口為正值時(shí)，以下的敘述不正確的是（）。

A.如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加
B.如果市場(chǎng)利率上升，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少
C.如果市場(chǎng)利率下降，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少
D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積

8.單項(xiàng)選擇題在公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值四類價(jià)值中，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是（）。

A.公允價(jià)值和預(yù)期價(jià)值
B.市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值
C.名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值
D.內(nèi)在價(jià)值和名義價(jià)值

9.單項(xiàng)選擇題關(guān)于VaR的說法錯(cuò)誤的是（）。

A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的
B.零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失
C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期
D.計(jì)算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法