多項選擇題計算VaR的值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的是（）。

A.VaR的計算涉及置信水平和持有期
B.一般來講，風(fēng)險價值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長


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1.多項選擇題下面各項中關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法正確的是（）。

A.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
B.遠(yuǎn)期是在確定的未來時間按確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議
C.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，期貨合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)濟商柜臺交易
D.遠(yuǎn)期合約的流動性較差，而期貨合約的流動性較好
E.期貨合約可以在確定的未來時間按不確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議

2.多項選擇題下列關(guān)于市場計量方法的說法正確的是（）。

A.缺口分析是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險計量方法
D.缺口分析是一種比較高級的利率風(fēng)險計量方法
E.缺口分析比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險計量方法

3.多項選擇題蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點包括（）。

A.它是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
B.計算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快
C.比歷史模擬方法更精確和可靠
D.如果一個因素的準(zhǔn)確性要提高10倍，就必須將模擬次數(shù)增加100倍以上
E.可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)

4.多項選擇題以下關(guān)于缺口分析的陳述正確是（）。

A.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
B.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
C.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收人下降
D.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
E.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

5.多項選擇題遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括（）。

A.兩種貨幣之間的匯率差
B.金額
C.期限
D.即期匯率
E.商品價格