多項(xiàng)選擇題以下對于期權(quán)價(jià)值的理解正確的是()。

A.期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值可能為負(fù)值
B.期權(quán)的價(jià)值包括內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分
C.期權(quán)的價(jià)值可能與其時(shí)間價(jià)值相等
D.期權(quán)的價(jià)值可能大于其時(shí)間價(jià)值
E.期權(quán)的價(jià)值在到期日當(dāng)天,期權(quán)的價(jià)值等于其內(nèi)在價(jià)值


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1.多項(xiàng)選擇題下列屬于負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門履行的具體職責(zé)()

A.識別、計(jì)量和監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)
B.擬訂市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序,提交高級管理層和董事會審批
C.監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況,報(bào)告超限額情況
D.設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測試
E.識別、評估新產(chǎn)品中所包含的市場風(fēng)險(xiǎn)

2.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于利率互換表述正確的是()。

A.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入,如果預(yù)期利率在未來將上升,那么應(yīng)進(jìn)行利率互換,將固定利率自為浮動(dòng)利率
B.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入,如果預(yù)期利率在未來將下降,那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換
C.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息收入,如果預(yù)期利率在未來將上升,那么不用進(jìn)行利率互換
D.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息收入,如果預(yù)期利率在未來將下降,那么不用進(jìn)行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資資本

3.多項(xiàng)選擇題計(jì)算VaR的值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的是()。

A.VaR的計(jì)算涉及置信水平和持有期
B.一般來講,風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對應(yīng)的資本,置信水平應(yīng)該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身,則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁,則時(shí)間間隔應(yīng)該長

4.多項(xiàng)選擇題下面各項(xiàng)中關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法正確的是()。

A.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的,期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
B.遠(yuǎn)期是在確定的未來時(shí)間按確定的價(jià)格購買某項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)議
C.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易,期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)濟(jì)商柜臺交易
D.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差,而期貨合約的流動(dòng)性較好
E.期貨合約可以在確定的未來時(shí)間按不確定的價(jià)格購買某項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)議

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場計(jì)量方法的說法正確的是()。

A.缺口分析是對利率變動(dòng)進(jìn)行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
D.缺口分析是一種比較高級的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
E.缺口分析比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

6.多項(xiàng)選擇題蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點(diǎn)包括()。

A.它是一種全值估計(jì)方法,可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題
B.計(jì)算量較小,且準(zhǔn)確性提高速度較快
C.比歷史模擬方法更精確和可靠
D.如果一個(gè)因素的準(zhǔn)確性要提高10倍,就必須將模擬次數(shù)增加100倍以上
E.可以通過設(shè)置消減因子,使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)

7.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于缺口分析的陳述正確是()。

A.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí),市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
B.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí),市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
C.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí),市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收人下降
D.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí),市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
E.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí),市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

8.多項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括()。

A.兩種貨幣之間的匯率差
B.金額
C.期限
D.即期匯率
E.商品價(jià)格

9.多項(xiàng)選擇題關(guān)于期貨的以下說法,正確的有()。

A.期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合同
B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類
C.利率期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割
E.期貨交易具有規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)的功能

10.單項(xiàng)選擇題()也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn),是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)