多項(xiàng)選擇題以下對(duì)于期權(quán)價(jià)值的理解正確的是（）。

A.期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值可能為負(fù)值
B.期權(quán)的價(jià)值包括內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分
C.期權(quán)的價(jià)值可能與其時(shí)間價(jià)值相等
D.期權(quán)的價(jià)值可能大于其時(shí)間價(jià)值
E.期權(quán)的價(jià)值在到期日當(dāng)天，期權(quán)的價(jià)值等于其內(nèi)在價(jià)值


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1.多項(xiàng)選擇題下列屬于負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門履行的具體職責(zé)（）

A.識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.擬訂市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審批
C.監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況
D.設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試
E.識(shí)別、評(píng)估新產(chǎn)品中所包含的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

2.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于利率互換表述正確的是（）。

A.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率自為浮動(dòng)利率
B.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換
C.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換
D.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不用進(jìn)行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢(shì)有效地降低各自的融資資本

3.多項(xiàng)選擇題計(jì)算VaR的值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的是（）。

A.VaR的計(jì)算涉及置信水平和持有期
B.一般來講，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長(zhǎng)

4.多項(xiàng)選擇題下面各項(xiàng)中關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法正確的是（）。

A.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
B.遠(yuǎn)期是在確定的未來時(shí)間按確定的價(jià)格購(gòu)買某項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)議
C.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)濟(jì)商柜臺(tái)交易
D.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，而期貨合約的流動(dòng)性較好
E.期貨合約可以在確定的未來時(shí)間按不確定的價(jià)格購(gòu)買某項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)議

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場(chǎng)計(jì)量方法的說法正確的是（）。

A.缺口分析是對(duì)利率變動(dòng)進(jìn)行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
D.缺口分析是一種比較高級(jí)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
E.缺口分析比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法