A.高；低
B.高；高
C.低；低
D.低；高
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A.垂直價(jià)差套利策略
B.備兌開(kāi)倉(cāng)
C.蝶式期權(quán)策略
D.賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)策略
A.牛市價(jià)差期權(quán)策略
B.買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D.賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)
A.風(fēng)險(xiǎn)有限，盈利有限
B.風(fēng)險(xiǎn)有限，盈利無(wú)限
C.風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限，盈利有限
D.風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限，盈利無(wú)限
A.必須持有標(biāo)的股票
B.不必持有標(biāo)的股票
C.持有股票即可
D.未作具體規(guī)定
A.買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)（賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)）
C.賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)
D.備兌開(kāi)倉(cāng)
最新試題
某投資者持有10000股中國(guó)平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險(xiǎn)策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國(guó)平安期權(quán)合約單位為1000）
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
為防止認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)入證券用于行權(quán)交收，同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場(chǎng)資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)結(jié)算檢查認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)預(yù)交收后備付金賬戶(hù)透支情況及被行權(quán)方證券賬戶(hù)中被行權(quán)證券變動(dòng)情況，對(duì)于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶(hù)中的部分資金。
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
通過(guò)備兌平倉(cāng)指令可以（）。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯(cuò)誤的（）
衍生品合約賬戶(hù)的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見(jiàn)衍生品合約的持倉(cāng)管理。
2014年1月12日某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時(shí)，股票價(jià)格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開(kāi)倉(cāng)策略的到期收益是（）元。
期權(quán)合約面值是指（）
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)）