單項(xiàng)選擇題買入蝶式期權(quán)是指（）兩手平價(jià)認(rèn)購(gòu)期權(quán)（中間行權(quán)價(jià)格），同時(shí)（）一手虛值認(rèn)購(gòu)期權(quán)（較高行權(quán)價(jià)格）和（）一手實(shí)值認(rèn)購(gòu)期權(quán)（較低行權(quán)價(jià)格）。

A.做空；做多；做多
B.做空；做空；做多
C.做多；做空；做多
D.做多；做多；做多


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1.單項(xiàng)選擇題盤整行情下投資者可進(jìn)行的期權(quán)交易策略有（）。

A.賣出跨式期權(quán)
B.買入跨式期權(quán)
C.買入蝶式期權(quán)
D.賣出跨式期權(quán)或買入蝶式期權(quán)

2.單項(xiàng)選擇題熊市中，程大叔預(yù)期后市股票價(jià)格下跌幅度有限，這時(shí)對(duì)程大叔來說最有利的操作是（）。

A.賣出認(rèn)沽期權(quán)
B.買入認(rèn)沽期權(quán)
C.賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D.利用認(rèn)沽期權(quán)垂直套利

4.單項(xiàng)選擇題在熊市中通過買、賣行權(quán)價(jià)格不同的期權(quán)來謀求盈利的策略稱為（）。

A.熊市價(jià)差期權(quán)組合
B.買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.買入認(rèn)沽期權(quán)
D.牛市價(jià)差期權(quán)組合

5.單項(xiàng)選擇題合成期貨空頭是指買入一份平價(jià)股票（）期權(quán)，售出一份具有相同到期日的平價(jià)股票（）期權(quán)。

A.認(rèn)沽；認(rèn)購(gòu)
B.認(rèn)購(gòu)；認(rèn)購(gòu)
C.認(rèn)沽；認(rèn)沽
D.認(rèn)購(gòu)；認(rèn)沽

最新試題

滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見衍生品合約的持倉(cāng)管理。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)為上交所期權(quán)合約簡(jiǎn)稱（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元，則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某投資者初始持倉(cāng)為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價(jià)為5元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價(jià)為4元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉(cāng)合約數(shù)量為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下為虛值期權(quán)的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)開倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）

題型：判斷題